多選題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯選均不得分。

1、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，其中包括( )。

A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) B、信用風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) E、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

【答案與解析】正確答案：BCDE

這是風(fēng)險(xiǎn)管理的基本常識。巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類，是按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因分類的，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是按照風(fēng)險(xiǎn)范圍分類的。

2、信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括( )。

A、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) B、流動性風(fēng)險(xiǎn) C、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D、違約風(fēng)險(xiǎn) E、國家風(fēng)險(xiǎn)

【答案與解析】正確答案：AD

這是比較基礎(chǔ)的知識點(diǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式。

3、操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )。

A、聘用員工做法和工作場所安全性 B、業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

C、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 D、實(shí)物資產(chǎn)損壞

E、外部欺詐

【答案與解析】正確答案：ABCDE

根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)業(yè)及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。

4、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有( )。

A、資本為商業(yè)銀行提供融資

B、吸收和消化損失

C、支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)瞪承擔(dān)

D、維持市場信心

E、為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動力

【答案與解析】正確答案：ABDE

商業(yè)銀行過度擴(kuò)張業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行來說是不利的，這不是銀行資本所支持的。除了正確的四個(gè)選項(xiàng)之外，還有一個(gè)作用是限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)。

5、下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的有( )。

A、在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)

B、在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配， 為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)

C、在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

D、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的

E、使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

【答案與解析】正確答案：ABCE

D經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法是以經(jīng)濟(jì)資本為基礎(chǔ)的。

6、下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的有( )

A、利率風(fēng)險(xiǎn) B、股票風(fēng)險(xiǎn) C違約風(fēng)險(xiǎn)

D、匯率風(fēng)險(xiǎn) E、商品風(fēng)險(xiǎn)

【答案與解析】正確答案：ABDE

記住四個(gè)市場價(jià)格，利率、匯率、股票、商品。C違約風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)。

7、國家風(fēng)險(xiǎn)可分為( )。

A、政治風(fēng)險(xiǎn) B、信用風(fēng)險(xiǎn) C?社會風(fēng)險(xiǎn)

D、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) E、操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案與解析】正確答案：ACD

我們最熟悉的三個(gè)關(guān)于國家的詞匯就是：政治、經(jīng)濟(jì)、社會。這三種風(fēng)險(xiǎn)正是國家風(fēng)險(xiǎn)的分類。信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)是和國家風(fēng)險(xiǎn)并列的。

8、關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的以下說法，正確的有( )。

A、在我國，區(qū)域限額管理包括國家限額管理

B、發(fā)達(dá)國家一般不對一個(gè)國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)限額

C、在一定時(shí)期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的

D、在我國，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

E、在我國，當(dāng)某一地區(qū)受某些(政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會環(huán)境等)因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時(shí)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制

【答案與解析】正確答案：BCDE

國家風(fēng)險(xiǎn)限額和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額是不同的，前者是用來對某一國家的風(fēng)險(xiǎn)暴露管理的額度框架。后者對于發(fā)達(dá)國家來說，是對較大的跨國區(qū)域設(shè)置信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的額 度框架，而我國幅員遼闊，各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距大，因此如C所述，實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)管理還是很有必要的，但是區(qū)域限額管理不包括國家限額管理

9、下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有( )

A、關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道

B、銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

C、市場流傳次貸危機(jī)使得銀行蒙受巨額虧損的消息

D、銀行工作人員長期對待客戶態(tài)度粗暴

E、銀行向風(fēng)險(xiǎn)承受能力低的客戶推薦高風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品

【答案與解析】正確答案：ABCDE

聯(lián)系現(xiàn)實(shí)，選項(xiàng)所列舉的情況都會影響到商業(yè)銀行聲譽(yù)。

10、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自( )。

A、商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

B、商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)

C、為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

D、為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

E、整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證 、

【答案與解析】正確答案：ACDE

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自四個(gè)方面，商業(yè)銀行的經(jīng)營目標(biāo)還不能達(dá)到“戰(zhàn)略”級別。

11、巴塞爾委員會認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括( )。

A、商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度

B、董事會和高級管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門、外部審計(jì)單位及內(nèi)部控制部門的作用

C、董事會應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹

D、董事會應(yīng)確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督

E、有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行問責(zé)制

【答案與解析】正確答案：ABCDE

12、商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素著( )。

A、內(nèi)部控制環(huán)境 B、風(fēng)險(xiǎn)識別與評估 C、內(nèi)部控制措施

D、信息交流與反饋 E、監(jiān)督、評價(jià)與糾正

【答案與解析】正確答案：ABCDE

商業(yè)銀行內(nèi)部控制就包括這五方面內(nèi)容要素。

13、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的具體內(nèi)容包括( )。

A、開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型

B、監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化和發(fā)展趨勢

C、監(jiān)測各種不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢

D、報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評估結(jié)果

E、調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額

【答案與解析】正確答案：BCD

A屬于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，E屬于風(fēng)險(xiǎn)控制。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的具體內(nèi)容就包括B、C、D所述。

14、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)有( )。

A、監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額

B、在限額違規(guī)的情況下及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會報(bào)告

C、負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型

D、協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價(jià)格評估

E、全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助作用

【答案與解析】正確答案：ABCDE

風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)即上述所有選項(xiàng)所述。

15、風(fēng)險(xiǎn)文化一般由( )三個(gè)層次組成。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理理念 B、風(fēng)險(xiǎn)模型 C、制度

D、知識 E、內(nèi)部控制

【答案與解析】正確答案：ACD

?？碱}，需要記憶。B風(fēng)險(xiǎn)模型一般是用來計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的，E內(nèi)部控制是管理風(fēng)險(xiǎn)的重要體系。風(fēng)險(xiǎn)文化是風(fēng)險(xiǎn)管理的靈魂，一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、制度、知識三個(gè)層次構(gòu)成。

16、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，不正確的有( )。

A、壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤?/p>

B、進(jìn)行壓力測試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

C、在評估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程

D、除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試

E、商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求

【答案與解析】正確答案：BC

壓力測試是金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用不同方法來衡量由一些例外但又可能發(fā)生的事件所導(dǎo)致的潛在損失。B進(jìn)行壓力測試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少 應(yīng)當(dāng)考慮溫和的衰退情景。C在評估資本充足性的時(shí)候，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測試過程。

17、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法的說法中，正確的有( )。

A、黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆指標(biāo)變量，只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律

B、藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重定量分析

C、指數(shù)預(yù)警法利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警

D、統(tǒng)計(jì)預(yù)警法對警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行時(shí)差相關(guān)分析

E、紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合

【答案與解析】正確答案：ABCDE

本題綜合考查了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的特征，通過本題，考生要理解記憶。

18、下列方法中，( )被應(yīng)用于違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的驗(yàn)證。

A、CAP曲線與AR值 B、ROC曲線與A值 C、KS檢驗(yàn)

D、二項(xiàng)分布檢驗(yàn) E、擴(kuò)展的交通燈檢驗(yàn)

【答案與解析】正確答案：ABC

違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗(yàn)證方法有：二項(xiàng)、卡方、正態(tài)。

驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的方法：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、KS檢驗(yàn)、貝葉斯錯誤率等。

19、下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有( )。

A、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B、如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

C、如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D、如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動劇烈，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

E、如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案與解析】正確答案：ABCE

D中，利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，不存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。但值得注意的是，在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、 負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但是因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會對銀行的收益或內(nèi)在價(jià)值或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響。

20、下列關(guān)于金融期貨的說法，正確的有( )。

A、利率期貨包括以長期國債為標(biāo)的的長期利率期貨

B、貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

C、股指期貨是指以股票為標(biāo)的的期貨合約

D、股指期貨不涉及股票本身的交割

E、股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割

【答案與解析】正確答案：ABDE

本題考查了幾種期貨的相關(guān)知識。目前已開發(fā)出的金融期貨合約有三大類：一是利率期貨，指以利率為標(biāo)的的期臂合約。包括以長期國債為標(biāo)的的長期利率期貨和 以兩個(gè)月的短期存款利率為標(biāo)的的短期利率期貨;二是貨幣期貨，指以匯率為標(biāo)的的期贊合約，目的是規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn);三是股票指數(shù)期貨，指以股票指數(shù)為標(biāo)的的期 貨合約，不涉及股票本身的交割，股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割。C的錯誤很明顯，股指期貨是以股指為標(biāo)的的期貨合約。

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