一、單項(xiàng)選擇題(本大題共90個(gè)小題，每小題0.5分，共45分。在以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))

1.在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是(　　)。

A.銀行現(xiàn)金流

B.銀行資本金

C.銀行負(fù)債

D.銀行準(zhǔn)備金

2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素不包括(　　)。

A.價(jià)格確認(rèn)

B.降低風(fēng)險(xiǎn)

C.技術(shù)支持

D.模型創(chuàng)新

3.遠(yuǎn)期匯率的決定因素不包括(　　)。

A.即期匯率

B.交易規(guī)模

C.期限

D.兩種貨幣之間的利率差

4.銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是(　　)。

A.市場準(zhǔn)入

B.機(jī)構(gòu)設(shè)置

C.業(yè)務(wù)開展

D.高級(jí)管理人員聘用

5.巴塞爾委員會(huì)頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，(　　)形成三大支柱，共同為促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。

A.資本構(gòu)成、內(nèi)部審計(jì)、市場競爭

B.資本要求、監(jiān)督監(jiān)管、市場競爭

C.資本要求、監(jiān)督檢查、市場紀(jì)律

D.資本比例、外部審計(jì)、市場紀(jì)律

6.如果離散的年復(fù)利率是10%，那么經(jīng)過5年連續(xù)投資，100元錢最終獲得的總收益為(　　)。

A.150

B.161

C.173

D.190

7.(　　)是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價(jià)值形態(tài)的資產(chǎn)運(yùn)營方式。

A.證券化資產(chǎn)

B.資產(chǎn)證券化

C.增量貸款證券化

D.存量貸款證券化

B.第一筆1000萬貸款，3年后收回1500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高?(　　)

A.第一筆

B.第二筆

C.相等

D.無法確定

9.下列不屬于盈利能力指標(biāo)的是(　　)。

A.資產(chǎn)收益率

B.資本金收益率

C.預(yù)期損失率

D.凈業(yè)務(wù)收益率

10.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在(　　)兩個(gè)方面。

A.資本金管理和負(fù)債管理

B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

C.風(fēng)險(xiǎn)管理和績效考核

D.流動(dòng)性管理和績效考核

11.對(duì)內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額是(　　)限額。

A.交易

B.頭寸

C.風(fēng)險(xiǎn)

D.止損

12.計(jì)算機(jī)出現(xiàn)病毒是屬于(　　)風(fēng)險(xiǎn)。

A.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)

B.系統(tǒng)安全

C.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性

13.使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí).商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有(　　)嚴(yán)格的程序。

A.違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制

B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測

C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作

D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證

14.根據(jù)我國銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中對(duì)流動(dòng)性資產(chǎn)的定義里，

下面不被包括在內(nèi)的一項(xiàng)是(　　)。

A.一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款(不包括關(guān)注類貸款)

B.在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款

C.在國內(nèi)外二級(jí)市場隨時(shí)可拋售的合格債券以及可隨時(shí)變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)

D.庫存現(xiàn)金

15.以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?(　　)

A.CreditMetrics

B.KMV模型

C.VaR模型

D.高級(jí)計(jì)量法

16.對(duì)商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于(　　)。

A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

C.A和B都是

D.A和B都不是

17.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法中不包括(　　)。

A.自我評(píng)估法

B.因果模型法

C.問卷調(diào)查法

D.工作交流法

1B.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是(　　)。

A.此情形屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的一種

B.此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)

C.此情形會(huì)造成交易成本下降

D.此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

19.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是(　　)。

A. 資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B. 負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C. 流動(dòng)性過剩

D.以上都不對(duì)

20.商業(yè)銀行的核心資本充足率指標(biāo)不得低于(　　)，資本充足率不得低于(　　)，附屬資本最高不得超過核心資本的(　　)、

A.4%;8%;90%

B.4%;6%;90%

C.6%;7%;100%

D.6%;8%;100%

21.計(jì)算違約風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為(　　)。

A.違約時(shí)債務(wù)的賬面價(jià)值

B.違約時(shí)債務(wù)的市場價(jià)值

C.以上任何一種都可以

D.以上都不對(duì)

22.從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的收入和獎(jiǎng)金應(yīng)當(dāng)以(　　)為參照基準(zhǔn)。

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

B.經(jīng)濟(jì)增加值

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.市場價(jià)值

23.以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是(　　)。

A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

B.相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系

C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性相關(guān)

D.以上都正確

24.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)(　　)。

A.VaR模型

B.信用評(píng)分模型

C.線性回歸模型

D.以上都不是

25.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是(　　)。

A.對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)以風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

26.下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法錯(cuò)誤的是(　　)。

A.專有信息是與競爭者可以共享的信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競爭地位

B.保密信息包括有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的

C.某些項(xiàng)目為保密信息租專有信息，銀行可以不披露具體的項(xiàng)目

D.專有和保密信息必須對(duì)要求披露的信息進(jìn)行一般性信息披露，不用解釋未披露的事實(shí)和原因

27.授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中(　　)不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。

A.行業(yè)等級(jí)

B.產(chǎn)品等級(jí)

C.擔(dān)保

D.授信額度

2B.根據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行的流動(dòng)性資產(chǎn)總額與流動(dòng)性負(fù)債總額之比不得低于(　　)。

A.25%

B.30%

C.50%

D.75%

29.已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率的是(　　)。

A.0.5

B.0.08

C.0.2

D.0.13

30.流動(dòng)性缺口是指(　　)。

A.30天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去30滅天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

B.60天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去60天內(nèi)至到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

C.90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

D.120天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去12(　　)天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

31.在商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)中，應(yīng)遵循的原則不包括(　　)。

A.系統(tǒng)性

B.獨(dú)立性

C.安全性

D.重要性

32.某商業(yè)銀行根據(jù)外部評(píng)級(jí)和內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出8級(jí)借款人的違約概率是20%，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個(gè)B級(jí)借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級(jí)借款人的違約頻率是(　　)。

A.20%

B.19%

C.25%

D.30%

33.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、(　　)和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

34.如果1年期零息國債收益率是10%，某公司零息債券一年期承諾收益率是15%，違約損失率是100%，那么根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得出的違約概率是(　　)。

A.O.O3

B.0.O4

C.0.05

D.1

35.內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括(.)。

A.經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況

B.風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制程序的適用性和有效性

C信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開發(fā)運(yùn)行和管理維護(hù)的情況

D.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造

36.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的順序準(zhǔn)確的是(　　)。

A.收集評(píng)級(jí)信息、分析評(píng)級(jí)信息、得出評(píng)級(jí)結(jié)果、制定監(jiān)管措施、整理評(píng)級(jí)檔案

B.收集評(píng)級(jí)信息、分析評(píng)級(jí)信息、制定監(jiān)管措施、得出評(píng)級(jí)結(jié)果、整理評(píng)級(jí)檔案

C.收集評(píng)級(jí)信息、得出評(píng)級(jí)結(jié)果、分析評(píng)級(jí)信息、制定監(jiān)管措施、整理評(píng)級(jí)檔案

D.收集評(píng)級(jí)信息、得出評(píng)級(jí)結(jié)果、制定監(jiān)管措施、分析評(píng)級(jí)信息、整理評(píng)級(jí)檔案

37.以下哪一項(xiàng)不是利用衍生金融工具對(duì)沖市場風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn)?(　　)

A.衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣

B.能夠完全消除市場風(fēng)險(xiǎn)

C.交易靈活便捷

D.在操作過程中不會(huì)附帶新的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生

3B.銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管理念不包括(　　)。

A.管法人

8.管風(fēng)險(xiǎn)

C.管內(nèi)控

D.管存款

39.銀行要承受不同形式的(　　)，這包括因金融創(chuàng)新的步伐過快，不能保證金融交易的合法性，從而無法獲得相應(yīng)法律保護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.國家風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

10.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的址(　　)。

A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成

B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)位為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值

C.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

D.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零

41.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括(　　)。

A.保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)

B.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立

C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度

D.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)

42.在市場準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，(　　)不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)。

A.機(jī)構(gòu)設(shè)立

B.機(jī)構(gòu)終止

C.董事和高級(jí)管理人員任職資格

D.資本監(jiān)管

43.現(xiàn)金流量表分為三個(gè)部分：經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于(　　)。

A.經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流

B.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流

C.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流

D.銷售活動(dòng)的現(xiàn)金流

1;44.與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不同，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是(　　)。

A.對(duì)常規(guī)信息進(jìn)行定期報(bào)告

B.至少每年準(zhǔn)備一次

C.僅對(duì)影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行報(bào)告

D.定期報(bào)告

45.關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯(cuò)誤的是(　　)。

A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)

B.某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

C.同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高

D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額

46.下列各項(xiàng)關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重描述正確的是(　　)。

A.個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為5(　　)%

B.對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0

D.對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

47.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)包括下列哪項(xiàng)?(　　)

A.經(jīng)銷商不具備銷售資格或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致銷售行為、銷售合同無效

B.經(jīng)銷商在商品合同下出現(xiàn)違約，導(dǎo)致購買人(借款人)違約‘

C.經(jīng)銷商在進(jìn)行高度負(fù)債經(jīng)營時(shí)，存在卷款外逃的風(fēng)險(xiǎn)

D.以上都對(duì)

4B.下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是(　　)。

A.違約頻率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義勾借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與5個(gè)基點(diǎn)中的較高者

C.計(jì)算違約概率的一年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期完全一致

D.違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評(píng)級(jí)法中保持更高的一致性

49.從絕對(duì)差額的角度來看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指(　　)。

A.相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的差額

B.兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差

C.相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比率

D.兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比值

50.商業(yè)銀行在短期內(nèi)的借人資金需求為(　　)。

A.借人資金=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)

B.借人資金=融資缺口+流動(dòng)性負(fù)債

C.借人資金=融資缺口+貸款平均額

D.借人資金=融資缺口+核心存款平均額

51.以下哪一項(xiàng)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件?(　　)

A.內(nèi)部欺詐

B.外部欺詐

C.經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓

D.本幣匯率短期內(nèi)劇烈波動(dòng)

52.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是(　　)。

A.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B.建立完善的內(nèi)部控制體制

C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

D.以七都不是

53.操作風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)有(　　)。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.以上都有可能

54.在商業(yè)銀行的交易風(fēng)險(xiǎn)管理中，對(duì)于操作朱誤而造成損失的情況，識(shí)別員工是否構(gòu)成

欺詐的關(guān)鍵一點(diǎn)是看(　　)。

A.損失數(shù)額是否巨大

B.員工個(gè)人是否由這次事故而獲利

C.員工是否是為了不法利益而故意為之

D.以上都不對(duì)

55.下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是(　　)。

A.風(fēng)險(xiǎn)糾正

B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C.市場退出

D.風(fēng)險(xiǎn)救助

56.下列(　　)不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。

A.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》

B.《貸款通則》

C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理的指引》

D.《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)》

57.如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場價(jià)格，該期權(quán)稱為(　　)。

A.平價(jià)期權(quán)

B.價(jià)內(nèi)期權(quán)

C.價(jià)外期權(quán)

D.買方期權(quán)

5B.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為控制內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法是(　　)。

A.資本約束

B.內(nèi)部控制

C.外部監(jiān)督

D.以上都不是

59.金融市場短期流動(dòng)性不足的情況下，收益率曲線可能會(huì)呈現(xiàn)怎樣的一種形狀?(　　)

A.向右上方傾斜

B.向左上方傾斜

C.水平

D.垂直

60.銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關(guān)于交易賬戶的說法中，錯(cuò)誤的是(　　)。

A.計(jì)人該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn)

B.銀行應(yīng)對(duì)該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值

C.該賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)

D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶

61.商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)存在于什么業(yè)務(wù)當(dāng)中?(　　)

A.資產(chǎn)業(yè)務(wù)

B.負(fù)債業(yè)務(wù)

C.表外業(yè)務(wù)

D.以上都是

62.當(dāng)市場利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢(shì)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負(fù)債的期限安排是(　　)。

A.利用長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

B.利用長期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

C.利用短期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

D.誠實(shí)守信

63.已知商業(yè)銀行某業(yè)務(wù)單位的息稅前收益為1000萬，稅后凈利潤為700萬，該業(yè)務(wù)單位配給的經(jīng)濟(jì)資本為5000萬，又已知該業(yè)務(wù)單位的資金成本為500萬，那么該業(yè)務(wù)單位的EVA等于多少?(　　)

A.-4300萬

B.200萬

C.-4000萬

D.500萬

64.已知某商業(yè)銀行現(xiàn)金頭寸為5000萬，應(yīng)收存款為1億，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為50億，那么該商業(yè)銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為(　　)。

A.0.01

B.0.02

C.0.03

D.0.5

65.已知某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為100億，總負(fù)債為80億，其中大額負(fù)債為50億，總資產(chǎn)中盈利資產(chǎn)為70億，短期投資為20億，那么該商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為(　　)。

A.40%

B.50%

C.60%

D.100%

66..對(duì)單一法人客戶的管理層分析重點(diǎn)考核的是(　　)。

A.管理者人品

B.管理者誠信度

C.授信動(dòng)機(jī)

D.以上都是

67.商業(yè)銀行借短貸長的期限結(jié)構(gòu)中所包含的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有(　　)。

A.短期借款不能按期償還的負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.長期貸款不能如數(shù)如期收回的資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.A、B兩者都包含

D.A、B兩者都不包含

6B.下列關(guān)于市場約束參與方作用的說法不正確的是(　　)。

A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南.提高信息的可靠性和可比性

B.存款人通過選擇銀行，增加單家銀行的競爭壓力。銀行為了吸收更多的存款必然

要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營管理水平，有效控制風(fēng)險(xiǎn)

C.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險(xiǎn)信息，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)，并起到市場監(jiān)督的作用

D.股東通過對(duì)股票的購買和贖回，對(duì)銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風(fēng)險(xiǎn)

69.商業(yè)銀行由于不能根據(jù)客戶需求的改蠻而創(chuàng)造需求，喪失了寶貴的客戶資源，這屬于哪種類別的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)?(　　)

A.競爭對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

B.客戶風(fēng)險(xiǎn)

C.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

D.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

70.以下哪一項(xiàng)不是信用評(píng)分模型?(　　)

A.線性概率模型

B.Probit模型

C.線性辨別模型

D.CreditMetrics模型

71.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)如何照顧不同利益持有輯的相關(guān)利益?(　　)

A.所采取的措施有利于全體利益所有行

B.側(cè)重照顧利益重大者的相關(guān)利益

C.對(duì)利益進(jìn)行權(quán)衡，照顧盡量多數(shù)人的盡量多的利益

D.以上都不對(duì)

72.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》下列說法不正確的是(　　)。

A.非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨違約概率(PD)增加而降低

B.非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而提高

C.資本要求為95%置信水平下特定風(fēng)險(xiǎn)暴露的非預(yù)期損失

D.期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整幅度增大

73.根據(jù)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，我國商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重定位(　　)。

A.0

B.50%

C.70%

D100%

74.我國商業(yè)銀行目前尚未開展的個(gè)人客戶貸款業(yè)務(wù)是(　　)。

A.個(gè)人住宅抵押貸款

B.個(gè)人零售貸款

C.循環(huán)零售貸款

D.以上都不對(duì)

75.對(duì)銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大的威脅是(　　)。

A.市場利率劇烈波動(dòng)

B.大量借款人違約

C.存款人擠提存款

D.外部監(jiān)管的強(qiáng)化

76.以下哪一項(xiàng)不屬于CAMElS評(píng)級(jí)體系中的指標(biāo)?(　　)

A.資本充足性

B.資產(chǎn)質(zhì)量

C.管理水平

D.競爭力水平

77.我國銀行監(jiān)管的行政法規(guī)是(　　)。

A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》.

B.《商業(yè)銀行法》

C.《金融違法行為處罰辦法》

D.《行政許可法》

7B.2005年頒布的《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的適用范圍包括(　　)。

A.中資商業(yè)銀行

B.外資商業(yè)銀行

C.中外合資商業(yè)銀行

D.以上都是

79.根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，我國商業(yè)銀行監(jiān)管的目標(biāo)是(　　)。

A.規(guī)范監(jiān)督管理行為，防范和化解銀行風(fēng)險(xiǎn)

B.保護(hù)存款人和其他客戶合法權(quán)益，促進(jìn)銀行業(yè)健康發(fā)展

C.促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心

D.保證銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)競爭能力

80.商業(yè)銀行外部審計(jì)主要是針《寸什么方面?(　　)

A.財(cái)務(wù)狀況

B.經(jīng)營戰(zhàn)略

C.風(fēng)險(xiǎn)狀況

D.競爭力水平

81.商業(yè)銀行可以根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平自行選擇操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，包括損失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度區(qū)間應(yīng)設(shè)定為(　　)，觀測期為(　　)。

A.99.99%，1年

B.99%.1年

C.99.99%，半年

D.99%，半年

82.商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)僻資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋最高不超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的(　　)。

A.25%

B.20%

C.10%

D.30%

83.假設(shè)中國某商業(yè)銀行A將在6個(gè)月后向泰國商業(yè)銀行B支付1000萬泰銖的外匯，當(dāng)前外匯市場美元對(duì)泰銖的匯率為1美元=35泰銖。A銀行預(yù)期泰銖對(duì)美元的匯率將上升，因此，A銀行選擇在新加坡外匯交易市場支付5萬美元，購買總額為1000萬泰銖的買入期權(quán)，其執(zhí)行價(jià)格為1美元=35泰銖。如果6個(gè)月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?美=56泰銖，則A銀行(　　)。

A.凈利益5萬美元

B.凈損失5萬美元

C.凈收益5.7萬美元

D.凈損失5.7萬美元

84.(　　)是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法

85.在現(xiàn)金流量的分析中，首先分析的是(　　)。

A.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流

B.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流

C.經(jīng)營性現(xiàn)金流

D.消費(fèi)活動(dòng)的現(xiàn)金流

86.在對(duì)貸款保證人進(jìn)行的分析巾，下列各項(xiàng)屬于考察范圍的是(　　)。

A.保證人的關(guān)聯(lián)方

B.保證人的行業(yè)地位

C.保證人的保證意愿

D.保證人的貸款規(guī)模

87.國家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整有關(guān)政策，避免市場變化而給商業(yè)銀

行造成風(fēng)險(xiǎn)。這是規(guī)避外部因素中(　　)的體現(xiàn)。

A.洗錢

B.政治風(fēng)險(xiǎn)

C.監(jiān)管規(guī)定

D.自然災(zāi)害

8B.下列哪項(xiàng)不屬于內(nèi)部欺詐事件?(　　)

A.多戶頭支票欺詐

B.交易不報(bào)告

C.交易品種未經(jīng)授權(quán)(存在資金損失)

D.銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件

89.如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行核心存款比例等于(　　)。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

90.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的劃分，下列資產(chǎn)的流動(dòng)性最高的是(　　)。

A.可用于抵押的政府債券

B.股票和同業(yè)借款

C.商業(yè)銀行可出售的貸款組合

D.銀行的房產(chǎn)

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