一、單項選擇題

1、資產(chǎn)負債綜合管理的核心策略是(　)。

A、表內表外合并

B、表內資產(chǎn)負債匹配

C、表外工具規(guī)避表內風險

D、利用證券化剝離表內風險

2、(　)又稱為利率敏感性缺口管理法，是利率風險管理的重要工具。

A、久期管理

B、資金管理

C、缺口管理

D、資本管理

3、風險免疫管理策略的核心思想是通過資產(chǎn)久期和負債久期的匹配，實現(xiàn)(　)的相互抵消，進而鎖定整體收益率。

A、利率風險和市場風險

B、結構風險和利率風險

C、結構風險和市場風險

D、利率風險和再投資風險

4、隨著商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營范圍的拓寬和國際化業(yè)務的推進，商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的對象和內涵不斷擴充，呈現(xiàn)出(　)的趨勢。

A、境內外、表內外、本外幣

B、綜合化、多元化、集團化

C、表內外、本外幣、集團化

D、境內外、本外幣、集團化

5、衡量短期資產(chǎn)負債效率的核心指標是(　)。

A、凈資本收益率

B、凈利息收益率

C、股本凈回報率

D、經(jīng)濟資本回報率

6、資產(chǎn)負債組合管理是對(　)進行積極的管理。

A、銀行資產(chǎn)負債表

B、銀行存款利率表

C、銀行資產(chǎn)損益表

D、銀行現(xiàn)金流量表

二、多項選擇題

1、在商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理過程中，利用久期管理可以采用的方法主要包括(　)。

A、成本分析策略

B、現(xiàn)金流匹配策略

C、負債久期分析策略

D、風險免疫管理策略

E、久期缺口風險管理策略

2、下列關于資產(chǎn)負債管理對象的理解正確的是(　)。

A、傳統(tǒng)資產(chǎn)負債管理的對象即是銀行的資產(chǎn)負債表

B、在管理范疇上，資產(chǎn)負債管理長期依存于從單一本幣口徑衡量銀行價值

C、在管理思路上，由對表內資產(chǎn)負債規(guī)模被動管理，轉變?yōu)閷Y產(chǎn)負債表內外項目規(guī)模、結構、風險的積極主動管理

D、在新的金融市場環(huán)境下，商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的對象和內涵不斷擴充，呈現(xiàn)出“表內外、本外幣、集團化”的趨勢

E、資產(chǎn)負債管理體現(xiàn)了商業(yè)銀行經(jīng)營管理的最基本原則，即以安全性、流動性為基本前提，通過盈利性實現(xiàn)銀行價值的最大化

3、為了確保實現(xiàn)管理目標，資產(chǎn)負債管理通常需要遵循的管理原則主要有(　)。

A、資本約束原則

B、價值回報原則

C、綜合平衡原則

D、規(guī)模擴張原則

E、戰(zhàn)略導向原則

4、商業(yè)銀行資本管理的內容主要包括(　)。

A、實施資本分配和考核

B、制訂資本規(guī)劃及年度計劃

C、建立資本管理框架及機制

D、開展資本規(guī)劃、籌集、配置

E、確定資本管理工具和流程

三、判斷題

1、資產(chǎn)證券化是一項普通的新業(yè)務，也是一種新的融資形式。(　)

2、久期缺口風險管理策略是指即通過久期缺口來衡量銀行總體利率風險的大小，并據(jù)此制定利率風險管理的相應策略。(　)

3、利用內部資金轉移定價核算資金收益或成本時，對負債而言是成本，對資產(chǎn)而言是收益。(　)

4、對于商業(yè)銀行而言，傳統(tǒng)資產(chǎn)負債管理的對象即是銀行的資產(chǎn)負債表。(　)

5、資本是商業(yè)銀行資產(chǎn)增長的邊界之一，也是最主要的制約因素。(　)

6、資產(chǎn)負債組合管理包括資產(chǎn)組合管理、負債組合管理和資產(chǎn)負債匹配管理三個部分。(　)

7、資金管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的一個核心內容，直接影響銀行的經(jīng)營利潤。(　)

一、單項選擇題

1、

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查資產(chǎn)負債管理的策略。表內資產(chǎn)負債匹配是資產(chǎn)負債綜合管理的核心策略。參見教材P199。

【該題針對“資產(chǎn)負債管理的策略”知識點進行考核】

2、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查缺口管理的概念。缺口管理又稱為利率敏感性缺口管理法，是利率風險管理的重要工具。參見教材P196。

【該題針對“資產(chǎn)負債管理的工具”知識點進行考核】

3、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查久期管理。風險免疫管理策略，其核心思想是通過資產(chǎn)久期和負債久期的匹配，實現(xiàn)利率風險和再投資風險的相互抵消，進而鎖定整體收益率。參見教材P197。

4、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查資產(chǎn)負債管理的對象。在新的社會經(jīng)濟環(huán)境、新金融市場環(huán)境以及新的全球監(jiān)管要求下，隨著商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營范圍的拓寬和國際化業(yè)務的推進，商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的對象和內涵也不斷擴充，呈現(xiàn)出“表內外、本外幣、集團化”的趨勢。參見教材P191。

【該題針對“資產(chǎn)負債管理的對象和目標”知識點進行考核】

5、

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查資產(chǎn)負債管理的短期目標。目前銀行業(yè)通常以凈利息收入與生息資產(chǎn)平均余額之比，即凈利息收益率作為衡量短期資產(chǎn)負債效率的核心指標。參見教材P192。

【該題針對“資產(chǎn)負債管理的對象和目標”知識點進行考核】

6、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查資產(chǎn)負債組合管理。資產(chǎn)負債組合管理是對銀行資產(chǎn)負債表進行積極的管理，即在滿足風險性、效益性、流動性協(xié)調平衡的基礎上，通過優(yōu)化資產(chǎn)負債表的組合配置結構，謀求收益水平的持續(xù)提高。參見教材P194。

【該題針對“資產(chǎn)負債管理的原則、構成內容”知識點進行考核】

二、多項選擇題

1、

【正確答案】 DE

【答案解析】 本題考查久期管理。在商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理過程中，利用久期管理可以采用以下兩種方法：一是風險免疫管理策略;二是久期缺口風險管理策略。參見教材P197。

【該題針對“資產(chǎn)負債管理的工具”知識點進行考核】

2、

【正確答案】 ACDE

【答案解析】 本題考查資產(chǎn)負債管理的對象。選項B錯誤，在管理范疇上，從單一本幣口徑的資產(chǎn)負債管理，轉變?yōu)楸就鈳刨Y產(chǎn)負債的全面管理，從單一法人視角的資產(chǎn)負債管理，轉變?yōu)閺募瘓F戰(zhàn)略角度加強子公司和境外機構統(tǒng)一、全局性的資產(chǎn)負債管理。參見教材P191。

【該題針對“資產(chǎn)負債管理的對象和目標”知識點進行考核】

3、

【正確答案】 ABCE

【答案解析】 本題考查資產(chǎn)負債管理的原則。為了確保實現(xiàn)管理目標，資產(chǎn)負債管理通常需要遵循以下四項管理原則：戰(zhàn)略導向原則、資本約束原則、綜合平衡原則、價值回報原則。參見教材P193。

【該題針對“資產(chǎn)負債管理的原則、構成內容”知識點進行考核】

4、

【正確答案】 ABCDE

【答案解析】 本題考查資本管理。商業(yè)銀行資本管理的內容主要包括開展資本規(guī)劃、籌集、配置、監(jiān)控、評價和應用等管理活動，建立資本管理框架及機制，制訂資本規(guī)劃及年度計劃，確定資本管理工具和流程，實施資本分配和考核等。參見教材P194。

【該題針對“資產(chǎn)負債管理的原則、構成內容”知識點進行考核】

三、判斷題

1、

【正確答案】 錯

【答案解析】 本題考查資產(chǎn)負債管理的策略。資產(chǎn)證券化不是一項普通的新業(yè)務，也不單是一種新的融資形式，而是協(xié)調表內與表外、優(yōu)化資源跨期配置的資產(chǎn)負債管理工具。參見教材P199。

【該題針對“資產(chǎn)負債管理的策略”知識點進行考核】

2、

【正確答案】 對

【答案解析】 本題考查久期缺口風險管理策略。久期缺口風險管理策略，即通過久期缺口來衡量銀行總體利率風險的大小，并據(jù)此制定利率風險管理的相應策略。參見教材P197。

【該題針對“資產(chǎn)負債管理的工具”知識點進行考核】

3、

【正確答案】 錯

【答案解析】 本題考查內部資金轉移定價。利用內部資金轉移定價核算資金收益或成本時，對負債而言是收益，對資產(chǎn)而言是成本。參見教材P197。

【該題針對“資產(chǎn)負債管理的工具”知識點進行考核】

4、

【正確答案】 對

【答案解析】 本題考查資產(chǎn)負債管理的對象。對于商業(yè)銀行而言，傳統(tǒng)資產(chǎn)負債管理的對象即是銀行的資產(chǎn)負債表。參見教材P191。

【該題針對“資產(chǎn)負債管理的對象和目標”知識點進行考核】

5、

【正確答案】 對

【答案解析】 本題考查資產(chǎn)負債管理的原則。資本是商業(yè)銀行資產(chǎn)增長的邊界之一，也是最主要的制約因素。參見教材P193。

【該題針對“資產(chǎn)負債管理的原則、構成內容”知識點進行考核】

6、

【正確答案】 對

【答案解析】 本題考查資產(chǎn)負債組合管理。資產(chǎn)負債組合管理包括資產(chǎn)組合管理、負債組合管理和資產(chǎn)負債匹配管理三個部分。參見教材P194。

【該題針對“資產(chǎn)負債管理的原則、構成內容”知識點進行考核】

7、

【正確答案】 錯

【答案解析】 本題考查定價管理。定價管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的一個核心內容，直接影響銀行的經(jīng)營利潤。參見教材P194-195。

【該題針對“資產(chǎn)負債管理的原則、構成內容”知識點進行考核】

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