一、選擇題

1、()是對風(fēng)險(xiǎn)因子的暴露程度?！締芜x題】

A.風(fēng)險(xiǎn)敞口

B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

C.VaR估算方法

D.風(fēng)險(xiǎn)評估

2、目前，我國法規(guī)要求貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限在每個(gè)交易日不得超過()天?！締芜x題】

A.90

B.120

C.180

D.360

3、下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施是()。【單選題】

A.進(jìn)行流動性壓力測試，分析投資者申贖行為，測算當(dāng)面臨外部市場環(huán)境的重大變化或巨額贖回壓力時(shí)，沖擊成本對投資組合資產(chǎn)流動性的影響，并相應(yīng)調(diào)整資產(chǎn)配置和投資組合

B.建立針對債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評級制度，結(jié)合外部信用評級，進(jìn)行發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)管理

C.建立交易對手信用評級制度，根據(jù)交易對手的資質(zhì)、交易記錄、信用記錄和交收違約記錄等因素對交易對手進(jìn)行信用評級，并定期更新

D.建立嚴(yán)格的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，對信用風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、匯報(bào)和處理。基金公司可對其管理的所有投資組合與同一交易對手的交易集中度進(jìn)行限制和監(jiān)控

4、流動性風(fēng)險(xiǎn)有兩方面的影響，從資金供給的角度看取決于()的資金供給?！締芜x題】

A.主板市場

B.創(chuàng)業(yè)板市場

C.股票市場和貨幣市場

D.一級市場和二級市場

5、下列混合基金中，風(fēng)險(xiǎn)最低的是()。【單選題】

A.偏股型基金

B.靈活配置型基金

C.偏債型基金

D.股債平衡型基金

二、答案解析

1、正確答案：A

答案解析：答案是A選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)敞口是對風(fēng)險(xiǎn)因子的暴露程度?？梢酝ㄟ^多個(gè)維度測量風(fēng)險(xiǎn)敞口。

2、正確答案：C

答案解析：目前，我國法規(guī)要求貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限在每個(gè)交易日不得超過180天。但有的基金可能會在基金合同中作出更嚴(yán)格的限定，如組合平均剩余期限不得超過90天。因此，在比較不同貨幣市場基金收益率的時(shí)候，應(yīng)考慮其組合平均剩余期限的控制要求。

3、正確答案：A

答案解析：選項(xiàng)A是屬于流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施，信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施包括：(1)建立針對債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評級制度，結(jié)合外部信用評級，進(jìn)行發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)管理。(選項(xiàng)B符合)(2)建立交易對手信用評級制度，根據(jù)交易對手的資質(zhì)、交易記錄、信用記錄和交收違約記錄等因素對交易對手進(jìn)行信用評級，并定期更新。(選項(xiàng)C符合)(3)建立嚴(yán)格的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，對信用風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、匯報(bào)和處理。基金公司可對其管理的所有投資組合與同一交易對手的交易集中度進(jìn)行限制和監(jiān)控。(選項(xiàng)D符合)

4、正確答案：C

答案解析：此題考的是與流動性風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的內(nèi)容，答案是C選項(xiàng)，當(dāng)流動性供給者與需求者出現(xiàn)供求不平衡時(shí)便會帶來流動性風(fēng)險(xiǎn)。流動性風(fēng)險(xiǎn)有兩方面的影響，從資金供給的角度看取決于股票市場和貨幣市場的資金供給，從資金需求的角度則要看基金持有人的結(jié)構(gòu)。

5、正確答案：C

答案解析：此題考的是混合基金的風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)內(nèi)容，答案是C選項(xiàng)，混合基金的投資風(fēng)險(xiǎn)主要取決于股票與債券配置的比例。一般而言，偏股型基金、靈活配置型基金的風(fēng)險(xiǎn)較高，但預(yù)期收益率也較高;偏債型基金的風(fēng)險(xiǎn)較低，預(yù)期收益率也較低;股債平衡型基金的風(fēng)險(xiǎn)與收益則較為適中。

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