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1、下列關(guān)于特雷諾比率說法不正確的是( )?！締芜x題】

A.特雷諾比率來源于CAPM理論

B.特雷諾比率與夏普比率相似，兩者的區(qū)別在于特雷諾比率使用的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而夏普比率則對全部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了衡量

C.特雷諾比率計(jì)算過程中并未涉及業(yè)績比較基準(zhǔn)，而是選用市場的無風(fēng)險(xiǎn)收益率，因此是對絕對收益率的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整分析指標(biāo)

D.特雷諾比率表示的是單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)下的超額收益率

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C說法錯(cuò)誤，該說法是夏普比率的計(jì)算原理;特雷諾比率來源于CAPM理論(選項(xiàng)A符合)，表示的是單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)下的超額收益率(選項(xiàng)D符合)。特雷納比率與夏普比率相似，兩者的區(qū)別在于特雷納比率使用的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而夏普比率則對全部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了衡量(選項(xiàng)B符合)。

2、某投資者信用賬戶中有現(xiàn)金40萬元保證金，該投資者選定證券A進(jìn)行證券賣出。證券A的最近成交價(jià)為每股8元，該投資者融券賣出10萬股。第二天，該股票價(jià)格上升到每股10元，不考慮利息和費(fèi)用，該投資者需要追加( )保證金才能持續(xù)130%的擔(dān)保比例?！締芜x題】

A.不需要追加

B.10萬元

C.5萬元

D.50萬元

正確答案:B

答案解析:本題考查維持擔(dān)保比例的計(jì)算，該投資者進(jìn)行的是融券業(yè)務(wù)，維持擔(dān)保比例=(現(xiàn)金+信用證券賬戶內(nèi)證券市值總和)/(融資買入金額+融券賣出證券數(shù)量×當(dāng)前市價(jià)+利息及費(fèi)用總和)。設(shè)投資者需要追加×萬元的保證金，列式(40 +x +8×10)/(10×10)=130%，可解得x=10(萬元)，即該投資者需要追加10萬元的保證金才能持續(xù)130%的擔(dān)保比例。

3、一般的投資者在他們的證券資產(chǎn)組合當(dāng)中納入黃金，主要是為了達(dá)到( )的目的?！締芜x題】

A.賺取利差

B.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

C.提高收益率

D.投機(jī)

正確答案:B

答案解析:黃金具備價(jià)值儲存功能，同時(shí)大多數(shù)情況下與貨幣相掛鉤，一般具有風(fēng)險(xiǎn)厭惡特征，具有長遠(yuǎn)目光的投資者適合進(jìn)行黃金投資，一些投機(jī)者為了賺取利差也對黃金進(jìn)行短期投資。一般的投資者在他們的證券資產(chǎn)組合當(dāng)中納入黃金，主要是為了達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。

4、按照我國證券交易所的現(xiàn)行規(guī)定，指令驅(qū)動(dòng)的成交原則是( )。 【單選題】

A.價(jià)格優(yōu)先、數(shù)量優(yōu)先

B.價(jià)格優(yōu)先、客戶優(yōu)先

C.時(shí)間優(yōu)先、數(shù)量優(yōu)先

D.價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先

正確答案:D

答案解析:指令驅(qū)動(dòng)的成交原則如下：①價(jià)格優(yōu)先原則，較高的買入價(jià)格總是優(yōu)于較低的買人價(jià)格，而較低的賣出價(jià)格總是優(yōu)于較高的賣出價(jià)格;②時(shí)間優(yōu)先原則，如果在同一價(jià)格上有多筆交易指令，此時(shí)會遵循“先到先得”的原則，即買賣方向相同、價(jià)格一致的，優(yōu)先成交委托時(shí)間較早的交易。 在某些特定情況下，還有其他優(yōu)先原則可以遵循，如成交量最大原則等。

5、根據(jù)投資組合理論，如果甲的風(fēng)險(xiǎn)承受力比乙大，那么( )。 【單選題】

A.甲的最優(yōu)證券組合比乙的好

B.甲的最優(yōu)證券組合風(fēng)險(xiǎn)水平比乙的低

C.甲的無差異曲線的彎曲程度比乙的大

D.甲的最優(yōu)證券組合的期望收益率水平比乙的高

正確答案:D

答案解析:無差異曲線向上彎曲的程度大小反映投資者承受風(fēng)險(xiǎn)的能力強(qiáng)弱，曲線越陡，投資者對風(fēng)險(xiǎn)增加要求的收益補(bǔ)償越高，投資者對風(fēng)險(xiǎn)的厭惡程度越強(qiáng)烈;曲線越平坦，投資者的風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度越弱。投資者的最優(yōu)證券組合為無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。由于甲的風(fēng)險(xiǎn)承受能力比乙大，因此甲的無差異曲線更平坦，最優(yōu)證券組合的期望收益率水平比乙的高。

6、下列不屬于權(quán)證的基本要素的是( )。【單選題】

A.存續(xù)時(shí)間

B.標(biāo)的資產(chǎn)

C.行權(quán)價(jià)格

D.票面利率

正確答案:D

答案解析:權(quán)證的基本要素包括權(quán)證類別、標(biāo)的資產(chǎn)、存續(xù)時(shí)間、行權(quán)價(jià)格、行權(quán)結(jié)算方式、行權(quán)比例。

7、用證券投資組合的平均超額收益率除以該組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，并以此為基準(zhǔn)測度組合績效的方法是()?！締芜x題】

A.詹森指數(shù)法

B.特雷諾指數(shù)法

C.信息比率法

D.夏普指數(shù)法

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確，用證券投資組合的平均超額收益率除以該組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，并以此為基準(zhǔn)測度組合績效的方法是夏普指數(shù)法。選項(xiàng)ABC不符合題意。

8、某公司分派紅利，每10股送3股，派5元紅利;除權(quán)前一日該公司股票收盤價(jià)15元，除權(quán)當(dāng)日該股票收盤價(jià)為12元，計(jì)算除權(quán)當(dāng)日該股票的開盤參考價(jià)( )?！締芜x題】

A.5.38

B.7.69

C.8.85

D.11.15

正確答案:D

答案解析:本題考查除權(quán)參考價(jià)的計(jì)算，除權(quán)(息)參考價(jià)=(前收盤價(jià)-現(xiàn)金紅利+配股價(jià)格*股份變動(dòng)比例)/(1+股份變動(dòng)比例)=(15-0.5)/(1+0.3)=11.15元

9、對于基金交易費(fèi)，以下說法錯(cuò)誤的是( 　)。【單選題】

A.基金交易費(fèi)是指基金在進(jìn)行證券買賣交易時(shí)所發(fā)生的相關(guān)交易費(fèi)用

B.我國證券投資基金的交易費(fèi)主要包括印花稅、交易傭金、過戶費(fèi)、經(jīng)手費(fèi)、證管費(fèi)

C.交易傭金由證券公司按成交金額的一定比例向基金收取

D.印花稅、過戶費(fèi)、經(jīng)手費(fèi)、證管費(fèi)等由托管人按有關(guān)規(guī)定收取

正確答案:D

答案解析: 基金交易費(fèi)指基金進(jìn)行證券買賣交易時(shí)所發(fā)生的相關(guān)交易費(fèi)用(選項(xiàng)A正確)。目前，我國證券投資基金的交易費(fèi)用主要包括印花稅、交易傭金、過戶費(fèi)、經(jīng)手費(fèi)、證管費(fèi)(選項(xiàng)B正確)。交易傭金由證券公司按成交金額的一定比例向基金收取(選項(xiàng)C正確)，印花稅、過戶費(fèi)、經(jīng)手費(fèi)、證管費(fèi)等則由登記公司或交易所按有關(guān)規(guī)定收取(選項(xiàng)D錯(cuò)誤)。

10、收益率存在名義收益率與( )之別?！締芜x題】

A.實(shí)際收益率

B.即期收益率

C.到期收益率

D.年化收益率

正確答案:A

答案解析: 收益率存在名義收益率與實(shí)際收益率之別。實(shí)際收益率在名義收益率的基礎(chǔ)上扣除了通貨膨脹率的影響。

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（責(zé)任編輯：gx）

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